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Dans cette aventure, les Dalton, bien qu'ayant de la malchance et étant maladroits, décident de braquer une banque pour obéir aux menaces de leur mère, Ma Dalton. Cependant, leur plan ne se déroule pas comme prévu, et ils se font capturer par le célèbre cowboy Lucky Luke et sont envoyés en prison.

En prison, les Dalton rencontrent un codétenu qui leur parle d'un chapeau magique au Mexique, qui accorde des pouvoirs exceptionnels à son porteur. Les Dalton voient là une opportunité de s'évader et de réaliser leur rêve de braquer la banque. Ils réussissent à s'échapper et partent pour le Mexique à la recherche du chapeau magique.